Постов с тегом "Трендовая торговля": 30

Трендовая торговля


Нелинейность рынка

Почему же трейдер не может просто войти в точке начала тренда и выйти в точке завершения тренда, взяв по Майтрейду чёткий системный профит?
Взгляните на картинку

Нелинейность рынка

Как видно была расплёскана вся сумма депозита вместо того, чтобы просто взять и прирастить её на определённое количество процентов(почти в 2 раза на самом деле, при риске лишь ~22%). Хотя на самом деле, там всё равно бы не удалось тому изначальному лонгу выжить, так как, возможно, его бы всё же коснулся стоплосс(на картинке он обозначается чёрточкой).

Вообще это норма для рынка, что однажды вы споткнётесь и растеряете всё заработанное. Если оно, конечно, у вас есть вообще. Рынок нелинеен абсолютно. Он не может просто взять и налить вам прибыль — всегда будет эмоциональный стресс вашего мозга препятствовать приращению депозита, что и произошло на картинке.

И, кстати, что лучше — большой стоплосс, но с маленькой вероятностью срабатывания или же стоплосс поменьше, но с большой вероятностью срабатывания? Обратите внимание, что если бы стоп был изначального лонга поставлен ниже чуть, то он бы не был задет.

( Читать дальше )

Как построить торговую систему по тренду

Разберемся, как можно использовать наш Альфа-Терминал для легкой проверки торговых трендовых систем. Описанная система не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией и приведена в качестве описательного примера для демонстрации возможностей терминала.

Кратко рассмотрим саму систему с точки зрения открытия и закрытия позиций:

  1. Индикаторная торговая система – в качестве сигнального индикатора используется индикатор Exponential Moving Average из стандартного комплекта индикаторов Альфа-Терминала
  2. Период EMA = 50, таймфрейм принятия решения — D1
  3. Определение потенциального тренда: пересечение текущей ценой актива EMA(50) и последующее закрытие дневной свечи в направлении пересечения

Если цена открытия дневной свечи была выше EMA:

  • Цена пересекла EMA сверху вниз

  • Дневная свеча закрывается ниже (хотя бы на 1 тик) пересеченной ЕМА

  • Предполагаем вероятность начала падающего тренда, открываем короткую позицию (если есть длинная — закрываем)

Если цена открытия дневной свечи была ниже EMA: 



( Читать дальше )

Как торговать по тренду на практике

Для практической торговли необходима модель, учитывающая дополнительные факторы, позволяющие провести квалификацию тренда и провалидировать его.

По сути, вся классическая модель построена на цене, плюс в некотором роде учтено время, однако диапазон принятия решений остается слишком широким. В предыдущей статье мы рассматривали картинку с динамикой акций Google, в которой принятие решения на основе только ценовой динамики были ошибочным. Можно ли было поставить под сомнение такое решение, применив объем и время?

Как торговать по тренду на практике

Обратим внимание на следующий факт: новый минимум, сформировавший последовательность из снижающихся экстремумов, сформирован на более низких объемах, чем предыдущий. Это означает, что:

  • Участники рынка, агрессивно продающие по более низким ценам, продали меньше, чем на предыдущем минимуме

  • Если начинается паника или существуют объективные причины для изменения восприятия компании участниками рынка, объемы должны расти

Таким образом, потенциальный тренд – ненадежный.



( Читать дальше )

Как торговать по тренду: основные понятия и первые шаги

Рассмотрим классическое определение тренда, современное, более практичное и разберем способы построения и проверки простых трендовых систем в Альфа-терминале.

В области технического анализа концепция рыночного тренда – наиболее базовая, и на ней строится весь последующий анализ. Поэтому без точного определения понятия тренда, а также как его можно единообразно и системно определить, заниматься системным анализом для принятия решений невозможно.

Наиболее популярная и определяющая работа на тему трендов – The Stock Market Barometer написана Ч.П. Гамильтоном и основана на концепции Дж. Доу, изложенной им в серии публикаций в The Wall Street Journal в начале XX века. Эта модель может считаться классической моделью тренда. Давайте разберем его концепцию применительно к современным реалиям и практической торговле на отдельных инструментах.

Наиболее часто встречающееся определение тренда:

  • Аптренд (бычий рынок) – серия более высоких максимумов и минимумов на выбранном временном промежутке



( Читать дальше )

Как навсегда решить вопрос с ликвидностью

Пришла мысль, как можно решить проблему с недостаточностью ликвидности.

А что если просто выставлять объём лимитной заявкой — а исполнится он или нет — не важно. Какая часть исполнится — той и торговать в этот день. 

Типа, «рынок сам так решил». И можно не гоняться за ценой в стакане.

Что думаете? Есть ли преимущества в этой схеме, кроме беззаботности трейдера и снятия ограничений по ликвидности? И подходит ли она для трендовых ТС?


Майкл Ковел. Биржевая торговля по трендам

Майкл Ковел. Биржевая торговля по трендам



Предыстория следующая. В середине 2010 года впервые наткнулся на эту книгу. То было время неопределенности. С одной стороны, великолепно заработал, торгуя импульсы, в 2009. Это дало возможность распродать остатки загибающегося бизнеса и полностью сосредоточиться на биржевых спекуляциях. С другой стороны, постоянно задавал себе вопросы: «А не случайность ли это?» или «Работает ли этот подход в долгосроке?»

К блогу А.Г. тогда только присматривался. А тут такая книга! Оказывается, целая индустрия работает, используя тот же принцип, к которому сам пришел интуитивно. Методом проб и ошибок. Это было как глоток свежего воздуха. И, возможно, именно это помогло верить в тренд и продолжать его торговать в непростой период, каким был 2011-2013гг.

Книга Майкла Ковела – великолепный сборник, вводящий в мир интересного биржевого подхода, который никогда не сломается. Trend Following. При этом Following – важнейшая часть парадигмы. Работа вторым номером. Сначала движение цены, затем действия трейдера в ответ на нее.



( Читать дальше )

Если бы осцилляторы работали...

Возник методологический вопрос.

Если бы осцилляторы (RSI, Стохастик и т. п.) работали, можно ли было бы говорить, что мы, входя по таким сигналам, не следуем за трендами, а предсказываем их появление, с высокой вероятностью?

Или это всё равно обычное трендслежение получается?


Телеграм собирается удалить канал Вестникова

Зашёл в ТГ-канал Вестникова, который он открыл в 2019 году: 

t.me/Vitkovskiy_Vestnikov

Там висит уведомление от Телеграма, что канал будет удалён за неактивность уже через несколько дней.

Кто может, предупредите Вестникова, что надо срочно хотя бы одну формальную публикацию сделать в канале, иначе он удалится со всеми материалами, в том числе удалятся все видеоуроки. 


Перестал пережаивать за свой американский портфель

(за оба)

Я тут вступил в спор по поводу ралли и рецессии smart-lab.ru/blog/714785.php ...  так вот, мысль пришла уже опосля, что я волнуюсь? ведь сейчас идет «сралли» (эти мини ралли до ралли), поэтому хорошее время для роста, все совпадает как ни крути, все будет пучком, ведь и бумаги растут что у меня в портфеле и еще те две новые, которые уже купить не могу, разве что по 100-200 штук для проформы.

Вот текущее состояние.

Понедельник

Перестал пережаивать за свой американский портфель



Заметно, что вторая моя пока не стреляет, а там 150% заемных. Третья рискованная, ограничил ее.
Ребята, я в плюсе, но небольшом пока, не время, жду рост, выстрел ракет под номером 2 и 3.


Начало тут smart-lab.ru/blog/714463.php и там smart-lab.ru/blog/714428.php

Контртрендовые гуру Смартлаба, где вы?

Подскажите мне, пожалуйста, контртрендовых гуру Смартлаба.

Надоел трёхмесячный боковик, хочу попробовать создать контртрендовую ТС.

Но надо знать, как это сделать правильно.

Поэтому нужны ссылки на специалистов-контртрендовиков высокого уровня.


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн